Los Caballeros Grises (Grey Knights en inglés) fueron el primero de los nuevos Capítulos en ser creados durante la Segunda Fundación. Representan una excepción entre los Capítulos de la Segunda Fundación puesto que no tienen antecesores, su semilla genética fue diseñada desde fuentes desconocidas. La historia de su creación no es un hecho que se recuerde e incluso su inclusión en la Segunda Fundación es debatible. Hay pistas acerca del Capítulo que indican que fue creado por el Emperador en secreto en algún momento durante la Gran Cruzada. Los Caballeros Grises trabajan en estrecha cooperación con el Ordo Malleus, el brazo militar de la Inquisición. Como consecuencia de esto el Capítulo permanece aparte de los otros Marines Espaciales en muchas formas, y su organización es completamente única.